बाइनरी विकल्प अस्थिरता तिरछा

सिद्धांत रूप में, अस्थिरता को द्विआधारी विकल्प की कीमत को कैसे प्रभावित किया जाना चाहिए एक आम तौर पर पैसा विकल्प का अधिक मूल्य मौजूद है और इसलिए अस्थिरता एक और अधिक महत्त्वपूर्ण कारक निभाता है। अब आपको यह कहना पड़ता है कि आपके पास द्विआधारी विकल्प है जो 30. मूल्य पर है, क्योंकि लोगों का मानना ​​नहीं है कि यह समाप्ति पर 1.00 का मूल्य होगा। अस्थिरता इस कीमत पर कितना प्रभाव डालती है बाजार में अस्थिरता उच्च हो सकती है, सभी विकल्पों के अनुबंध की कीमत बढ़ती है, लेकिन द्विआधारी विकल्प अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, लेकिन मैं यह देख रहा था कि वे अभी तक कैसे व्यवहार में प्रभावित हुए हैं, बस यह देखने के लिए कि क्या वे अलग-अलग होंगे सिद्धांत रूप में। इसके अलावा, सीबीओई के बायनेरिज़ केवल अस्थिरता सूचकांक पर उपलब्ध हैं, अस्थिरता के बायनरी विकल्पों की कीमत को कितना मूल्य पर अस्थिरता प्रभावित करता है, यह निर्धारित करने की कोशिश में थोड़ा अनावश्यक हो जाता है 29 सितंबर को 2:21 पर पूछा गया ब्याज दरों को नजरअंदाज करते हुए बाइनरी विकल्प की कीमत मूल रूप से टर्मिनल प्रायिकता वितरण के सीडीएफ फाई (एस) (या 1-फी (एस)) के समान है। आम तौर पर टर्मिनल वितरण ब्लैक-स्कोल्स मॉडल से या इसके करीब होने के कारण असामान्य होगा। ऑप्शन मूल्य सी ई इंटिंक्टीपी साई (एसटी) डीएसटी पी ई ईटीटीके पीएसआई (एसटी) डीएसटी वायलेटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को चौड़ा करती है और, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के तहत, इसके मोड को थोड़ा बदलता है। सामान्यतया, बढ़ती अस्थिरता से आउट-ऑफ-द-मनी विकल्पों के लिए भुगतान क्षेत्र में घनत्व बढ़ेगा, जिससे उनके सैद्धांतिक मूल्य में वृद्धि होगी। संभावना मानते हुए कि आपके विकल्प का मूल्य 0.30 था, संभावनाओं के कारण और उच्च जोखिम मुक्त दरों के कारण, अधिक अस्थिरता उसके मूल्य में वृद्धि होगी। इन-मनी विकल्पों के लिए नो-पेफ क्षेत्र में घनत्व बढ़ाएं, जिससे उनके सैद्धांतिक मूल्य में कमी आ सकती है। 0.70 मूल्य के एक विकल्प अब मूल्य खो देंगे, क्योंकि भुगतान क्षेत्र के बाहर समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि अस्थिरता सिग्मा चोरी से निकलता है, सभी विकल्प मूल्य कॉल के लिए 0 और पोते के लिए 1 की ओर जाता है। ब्लैक-स्कोल्स भूमि में, भले ही 0 से शब्द और संभावना वितरण का वितरण इसके वितरण के घाटे की सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर अनन्तता के सभी तरीकों को फैल रहा है, यह किसी भी परिमित स्ट्राइक से कम मूल्यों पर तर्कसंगत रूप से ध्यान केंद्रित करता है । इसलिए, आउट-ऑफ-द-कॉन्स कॉल कुछ अस्थिरता पर अधिकतम मूल्य लेते हैं जो कि शून्य के करीब होने वाले वितरण को ध्यान से पहले हड़ताल के नीचे जितना संभव हो उतना संभव है। संपादित करें वीकेन के लिए एक बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार है कि यह इंगित करने के लिए है कि यह पैसों के बजाय आउट-ऑफ-मनी कॉल्स है, जो कि अधिकतम सैद्धांतिक मान लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीएस मॉडल में आपको 3 9 फ्लाटल 39 स्क्यू से क्या मतलब है। जैसे ही sigmagt0, वहाँ बी एस मॉडल में तिरछा है। मुझे बीएस शब्दों में सबसे पहले सबसे पहले अभिन्न अंग डालने की अनुमति दें: द्विपदीय कश्मीर ई एन (डी 2) डी 1, डी 2 के साथ यहां दी गई: en. wikipedia. orgwikihellip सिग्मा के रूप में चोरी करने के लिए, डी 1 से चोरी होने पर, जबकि डी 2 से - इन्फोटी। यह एन (डी 2) को 0 से बना देता है, और इस प्रकार बाइनरी कॉल की कीमत 0. बनाता है। स्पष्ट समरूपता से, इस घटना में बाइनरी को 1 पर जाता है। यह सब बीएस दुनिया में है। आपके समय के लिए धन्यवाद। ndash Veeken 8 मई को 20:48 पर Veeken: त्रुटि को इंगित करने के लिए धन्यवाद। विकल्प-ट्रेडिंग अर्थों में कूफफ्लेट स्केव द्वारा मेरा मतलब है कि विकल्प वाले बीएस मॉडल द्वारा विकल्प कीमतों को उत्पन्न किए जाने पर विकल्प के रूप में उल्लिखित विकल्प को हड़तालों में समान माना जाएगा। वितरण के क्षणों के संदर्भ में, आप बिल्कुल सही हैं कि इस मॉडल के लिए 3 पल (तिरछा) नकारात्मक है। यह व्यापारियों और गणितज्ञों के बीच की शब्दावली का एक दुर्भाग्यपूर्ण टकराव है, जो एक ही शब्द दोनों तरीकों से प्रयोग किया जाता है। ndash ब्रायन बी मई 10 13 पर 0:35 मेरे पास कोई आलेख या चित्र नहीं के साथ एक गणितीय प्रमाण है I मान लीजिए r0, हम क्या चाहते हैं यह देखने के लिए कि क्या होता है अगर EQ1 में अस्थिरता में परिवर्तन होता है उत्तरार्द्ध मात्रा क्यू (एसटीजीटीके) क्यू (लॉग एसटी जीएल लॉग के) है। क्यू के तहत, हम जानते हैं कि एसटीएस0 बेदखल (-frac12 sigma2T सिग्मा डब्लूइट राइट), तो लॉग एसटी को एन (लॉग S0 - frac12sigma2T, sigma2 T) के रूप में वितरित किया गया है। इसलिए हम Qleft (सिग्मा sqrt N लॉग (S0) - frac12 sigma2T gt लॉग राइट लिख सकते हैं) जो कि Qleft के बराबर है (एनएमटीएफआरसी फ्रैक 12 सिग्मा 2 टी राइट)। चूंकि च (वाई) क्यू (एनजीटीआई) वाई में घट जाती है, इसलिए ये yy (सिग्मा) फ्रैक फ्रैक 12 सिग्मा 2 टी का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त है। यदि किजीटीएस 0 (पैसे विकल्प से बाहर), तो अगर सिग्मा 0 से, y (सिग्मा) को चोरी करने के लिए और ऐसा होता है कि सिग्मा को चोरी करने के लिए इसलिए sigmasqrt के लिए एक न्यूनतम है हम (निरंतरता से) निकालना है कि f (y (0)) 0, f (y (infty)) 0, और हमारे पास sigmasqrt के लिए अधिकतम है। यदि KltS0 के बजाय (मनी ऑप्शंस में), सिग्मा से 0 देता है - इन्फोटी, सिग्मेटो सख्ती से अब भी आश्वस्त होता है और फ़ंक्शन y (सिग्मा) कड़ाई से बढ़ रहा है। तो एफ (वाई (0)) 1, एफ (वाई (सैक्सी)) 0 और च कड़ाई से कम हो रही है। अंत में, मनी ऑप्शन S0K पर, हमारे पास f (y) Qleft (N gt frac12 sigma sqrt tright) है, इसलिए f (0) frac 12, और f कड़ाई से मूल्य 0 में घट जाती है। उम्मीद है यह मदद करता है। ऑप्शन बॉट - संसारों 1 बाइनरी विकल्प संकेतक गाइड यदि आप द्विआधारी विकल्प अस्थिरता तिरछा चाहते हैं तो आज आपका भाग्यशाली है, हम आपको विकल्प बॉट के साथ पेश करने की कृपा कर रहे हैं - द वर्ल्डस 1 बाइनरी ऑप्शन संकेतक खोज के लिए कुछ लोग विकल्प बॉट के बारे में जानकारी पा चुके हैं - संसारों 1 बाइनरी विकल्प संकेतक तो, जब आप इसे खोजते हैं सभी जानकारी देखने के लिए क्लिक करें। मुक्त। अधिक विस्तार पढ़ें यहां क्लिक करें। पोस्ट किया गया टैग: विकल्प बीओटी - संसारों 1 द्विआधारी विकल्प संकेतक, विकल्प बीओटी की खोज - संसारों 1 द्विआधारी विकल्प संकेतक कैसे विकल्प बीओटी - दुनिया 1 बाइनरी विकल्प संकेतक अनुशंसित विकल्प बीओटी - द वर्ल्डस 1 बायरी ऑप्शन संकेतक, ऑप्शन बीओटी - वर्ल्ड 1 बायरी ऑप्शन इंडेकेटर्स की समीक्षा, गाइड ऑप्शन बीओटी - वर्ल्ड 1 बायरी ऑप्शन संकेतक वोल्टालिटी स्क्व्यू क्या अस्थिरता में कमी है विकल्प की कीमत या प्रीमियम निवेशकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत अच्छे गेज हैं एक marketrsquos दिशा में एक लंबित परिवर्तन का निर्धारण। धन विकल्प पर किसी की कीमत केवल अधिक महंगा नहीं होगी क्योंकि व्यापारियों की एक अंतर्निहित परिसंपत्ति की दिशा में अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इन परिसंपत्तियों के पैसे विकल्पों में से अधिक एक बड़ा प्रीमियम प्राप्त होगा पैसे की हमले के संबंध में एक हड़ताल में अधिक अस्थिरता क्यों हो सकती है, यह समझना व्यापार विकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमलों के बीच अस्थिरता में बदलाव को तिरछा के रूप में जाना जाता है। एक पैसा विकल्प में, यह एक विकल्प होता है जहां विकल्प का स्ट्राइक मूल्य एक परिसंपत्ति की वर्तमान अंतर्निहित कीमत के बराबर है। यदि कच्चे तेल 80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे, 80-डॉलर के कॉल और 80-डालर के किसी भी समय क्षितिज के लिए डालता है पैसे में स्ट्राइक की कीमतें 80 डॉलर से कम या उससे ऊपर हैं पैसे की हमले से बाहर हैं जब हड़ताल की कीमतें उस पैसे से बाहर हो रही हैं, तो व्यापारियों ने इस विकल्प को निर्दिष्ट करने के लिए पैसे की हड़ताल से प्रतिशत का उल्लेख किया है। जब कोई व्यापारी कच्चे तेल पर डाल दिया जाने वाला विकल्प कहता है, जो कच्चे तेल का 80 पैसे प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, तो व्यापारी 72 डॉलर प्रति बैरल की हड़ताल के साथ बात कर रहा है और 88 पर हड़ताल के साथ कॉल विकल्प प्रति बैरल डॉलर सैद्धांतिक रूप से, एक वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सभी विकल्पों में वज़न की समान मात्रा के साथ व्यापार करना चाहिए और धन कॉल और एक ही हड़ताल के साथ रखता है और समाप्ति का एक ही मूल्य होना चाहिए। व्यवहार में, व्यक्तिगत विकल्प अनुबंधों की मांग वित्तीय साधनों के कुछ विकल्पों की कीमत बढ़ा सकती है, जिससे कीमतों में असमानता पैदा हो सकती है। दो प्रकार के तिरछा, हड़ताल तिरछा और समय तिरछा हड़ताल तिरछा अलग-अलग स्ट्राइकों के साथ विकल्प अनुबंधों के लिए विकल्प अस्थिरता की असमानता का उपाय है, लेकिन उसी समाप्ति। उदाहरण के लिए, कच्चे तेल के 10 डॉलर के कच्चे तेल पर एक पुट ऑप्शन संभावित रूप से ऊंची निहित वाष्पशीलता होगा, जो एक पुट विकल्प की तुलना में है जो पैसे से बाहर 5 है। समय तिरछा एक ही कीमत के साथ विकल्प अनुबंध के लिए विकल्प की अस्थिरता की असमानता का एक माप है, लेकिन विभिन्न समाप्ति। इसका मतलब यह है कि एक कच्चे तेल का विकल्प डालता है जो 10 पैसे से बाहर होता है लेकिन 60 दिनों में समाप्त हो जाता है, 30 दिनों में समाप्त होने वाले कच्चे तेल के ऑप्शन विकल्प की तुलना में अधिक अस्थिरता है। जब पैसे से बाहर रखा जाता है और पैसा कॉल से बाहर होता है तो दोनों में उच्चतर अस्थिरता होती है, जो कि पैसे के विकल्पों पर होती है, अर्थात् अस्थिरता की अवस्था में मुस्कुराहट होती है। जब या तो कॉल करता है या कॉल अधिक या कम हैं, अंतर का नाम निर्दिष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द तिरछ है तिरछा दूसरा प्रकार तिरछा एक समय तिरछा होता है उदाहरण के तौर पर 70 सितंबर के लिए अंतर्निहित अस्थिरता की जांच में कच्चे तेल के विकल्प डाल दिए जाएंगे और 70 दिसंबर के साथ कच्चे तेल के विकल्प डाल देंगे। प्रत्येक विकल्प के लिए इस्तेमाल किया गया अस्थिरता अस्थिरता कई कारणों से भिन्न हो सकती है सबसे पहले, अंतर्निहित परिसंपत्ति का परिवर्तन भिन्न हो सकता है (यह वायदा अनुबंधों के लिए होता है, जिनमें विभिन्न अंतर्निहित संपत्तियां होती हैं) दूसरा यह है कि अधिक घटनाएं हो सकती हैं जो लंबी अवधि के भीतर हो सकती हैं एक तीसरा मुद्दा यह होगा कि अंतर्निहित अस्थिरता कार्यों का समय के साथ व्युत्क्रम संबंध होगा। आम तौर पर, यदि एक विकल्प मूल्य जहां स्थिर रहता है, जैसे समय बढ़ता है, अंतर्निहित अस्थिरता घट जाती है। परंपरागत विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल पैसे विकल्पों के निकट से कम पैसे के विकल्प से कम मूल्य देते हैं। नतीजतन, विकल्पों की वर्तमान कीमत से अस्थिरता की गणना से फुलाया वाष्पशीलता का परिणाम होता है क्योंकि विकल्प पैसे के अंदर या बाहर गहरा हो जाते हैं, जो तिरछी चार्ट में वक्र की तरह मुस्कुराता है। वास्तविकता में, अंतर्निहित परिसंपत्ति में त्वरित गति के भय के कारण एक व्यापारिक समुदाय की पकड़ बढ़ती है, मनी ऑप्शंस की कीमतों में से अधिक मांग में होती है और इन विकल्पों की कीमतों में बढ़ोतरी करने के लिए इस्तेमाल की गई अस्थिरता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे-जैसे वित्तीय संकट उछालना शुरू हो गया था, व्यापारियों को पॉट ऑप्शंस खरीदने से खुद को बचाने की इच्छा थी, जो अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट से सुरक्षित रखता था। इसने धन के विकल्पों और पैसे के विकल्पों में से दोनों के लिए मांग की है। मनी ऑप्शन से बाहर की कीमतें सस्ता थीं, और इसलिए मांग बढ़ी हुई उतार-चढ़ाव को ज्यादा बढ़ा देती थी जिससे एसएपीपी 500 ऑप्टोन्स के लिए बड़े तिरछा पैदा हो। अंतर्निहित अस्थिरता वक्र के माध्यम से एक विशेष बिंदु है जहां तिरछा या मुस्कुराहट समतल करना शुरू होता है। यह इन अंतरण बिंदुओं पर है कि व्यापारियों को बाजार में लाभ या अक्षमताएं मिल सकती हैं। हमारे प्रायोजक विचलन मुस्कुराओ स्मिर्क्स वोलाटीली स्केव परिभाषा: ब्लैक स्कोल्स विकल्प का मूल्य निर्धारण मॉडल का उपयोग करना, हम विकल्पों के लिए बाजार की कीमतों में प्लगिंग करके अंतर्निहित की अस्थिरता की गणना कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से, उसी समाप्ति तिथि के विकल्पों के लिए, हम अपेक्षा करते हैं कि हम किस प्रकार की स्ट्राइक मूल्य का उपयोग करते हैं, भले ही अंतर्निहित अस्थिरता समान हो जाए। हालांकि, हकीकत में, हम जो IV प्राप्त करते हैं वो विभिन्न हड़तालों में अलग है। यह असमानता अस्थिरता तिरछा के रूप में जाना जाता है। अस्थिरता मुस्कुराओ यदि आप हड़ताल की कीमतों के विरुद्ध निहित वाष्पशीलता (चौथा) का वर्णन करते हैं, तो आपको मुस्कुराहट के समान निम्नलिखित यू-आकार की वक्र मिल सकती है इसलिए, यह विशेष रूप से अस्थिरता तिरछी पैटर्न बेहतर अस्थिरता मुस्कान के रूप में जाना जाता है अस्थिरता मुस्कुराओ तिरछ पैटर्न आमतौर पर निकट अवधि के इक्विटी विकल्प और विदेशी मुद्रा बाजार में विकल्पों में देखा जाता है। अस्थिरता मुस्कुराहट हमें बताती हैं कि इन विकल्पों के लिए मांग अधिक होती है जो इन-पैसा या आउट-ऑफ-द-पैनी हैं। रिवर्स स्क्यू (अस्थिरता स्मरक) एक अधिक सामान्य तिरछी पैटर्न रिवर्स तिरछा या उतार-चढ़ाव है। रिवर्स तिरछी पैटर्न आमतौर पर लंबे समय तक इक्विटी विकल्प और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए प्रकट होता है। रिवर्स तिरछा पैटर्न में, कम हड़तालों के विकल्प के लिए चौथा उच्च स्ट्राइक पर IV से अधिक है। रिवर्स तिरछी पैटर्न से पता चलता है कि आउट-द-मनी कॉल्स और इन-द-मनी पॉर्न की तुलना में इन-मनी कॉल्स और आउट-ऑफ-द-पैनी पॉइंट्स अधिक महंगे हैं। रिवर्स अस्थिरता की अभिव्यक्ति के लिए लोकप्रिय स्पष्टीकरण यह है कि निवेशक आम तौर पर बाजार क्रैश के बारे में चिंतित हैं और संरक्षण के लिए पुट खरीदते हैं। इस तर्क का समर्थन करने वाले साक्ष्य का एक टुकड़ा यह तथ्य है कि रिवर्स तिरछा 1 9 87 में क्रैश होने तक इक्विटी विकल्पों के लिए नहीं दिखाया गया था। एक अन्य संभावित स्पष्टीकरण यह है कि इन-मनी कॉल्स को सीधे शेयर खरीद के लोकप्रिय विकल्प मिलते हैं उत्तोलन और इसलिए रॉय बढ़ाया इससे इन-मनी कॉल्स की अधिक मांग होती है और इसलिए कम हड़तालों में चौथा बढ़ जाता है। फॉरवर्ड स्केव उतार-चढ़ाव का दूसरा संस्करण आगे बढ़ना है। आगे की तिरछा पैटर्न में, कम हड़तालों के विकल्प के लिए चतुर्थ उच्च स्ट्राइक पर IV से कम है। इससे पता चलता है कि आउट-द-द-कॉम कॉल्स और इन-द-पैनी डाट इन-द-मनी कॉल्स और आउट-ऑफ-द-पैनी की तुलना में ज्यादा मांग में हैं। आगे के तिरछा पैटर्न वस्तु बाजार में विकल्पों के लिए आम है। जब आपूर्ति सख्त होती है, तो व्यवसाय आपूर्ति बाधित होने की तुलना में आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए और अधिक भुगतान करेगा। उदाहरण के लिए, यदि मौसम रिपोर्टों में आसन्न ठंढ की बढ़ती संभावना को संकेत मिलता है, तो आपूर्ति में बाधा का डर होने से प्रभावित फसलों के लिए आउट-द-मनी कॉल की मांग बढ़ने के कारण कारोबार बढ़ सकता है। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए तैयार अपने नए ट्रेडिंग खाते को तत्काल 5000 वर्चुअल धन के साथ वित्त पोषित किया जाता है जो आप कड़ी मेहनत वाले पैसे को खतरे में डालकर बिना OptionHouses आभासी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप वास्तविक के लिए व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके पहले 100 ट्रेडों को कमीशन प्राप्त होगा (सुनिश्चित करें कि आप नीचे दी गई लिंक के माध्यम से क्लिक करते हैं और साइन-अप के दौरान प्रोमो कोड 60 एफईएफ़ बोली दें) पढ़ना जारी रखें। खरीदना कमाई कमाई का एक शानदार तरीका है। कई बार, तिमाही कमाई की रिपोर्ट के बाद स्टॉक प्राइस गैप या डाउन नीचे, अक्सर, आंदोलन की दिशा अप्रत्याशित हो सकती है उदाहरण के लिए, एक बिक्री बंद भी हो सकता है, यद्यपि कमाई की रिपोर्ट अच्छी है अगर निवेशकों को अच्छे परिणाम की उम्मीद थी पढ़ते रहिये। यदि आप लंबे समय के लिए एक विशेष स्टॉक पर बहुत तेजी से हैं और स्टॉक खरीदने की तलाश में हैं, लेकिन लगता है कि इस समय थोड़ी अधिक औसत है, तो आप स्टॉक पर विकल्पों को लिखने पर विचार करना चाहेंगे छूट। पढ़ते रहिये। डिजिटल विकल्प के रूप में भी जाना जाता है, द्विआधारी विकल्प विदेशी विकल्पों में से एक विशेष वर्ग के हैं, जिसमें वैकल्पिक व्यापारी अपेक्षाकृत कम समय के भीतर अंतर्निहित की दिशा में अनुमान लगाते हैं। पढ़ते रहिये। यदि आप पीटर लिंच शैली का निवेश कर रहे हैं, तो अगले बहु-बागेर की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप LEAPS के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और मैं उन्हें अगले माइक्रोसॉफ्ट में निवेश करने के लिए एक शानदार विकल्प क्यों मानता हूं। पढ़ते रहिये। शेयरों द्वारा जारी किए गए नकद लाभांश का उनके विकल्प मूल्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्निहित स्टॉक मूल्य से पूर्व लाभांश की तारीख पर लाभांश राशि से गिरावट होने की संभावना है। पढ़ते रहिये। कवर किए गए कॉल लिखने के विकल्प के रूप में, कोई भी समान लाभ की क्षमता के लिए एक बैल कॉल फैल सकता है लेकिन काफी कम पूंजी आवश्यकता के साथ। कवर की गई कॉल की रणनीति में अंतर्निहित स्टॉक रखने के स्थान पर, वैकल्पिक। पढ़ते रहिये। कुछ शेयर उदार लाभांश प्रत्येक तिमाही का भुगतान करते हैं यदि आप एक्स-डिविडेंड डेट से पहले शेयर पर हैं तो लाभांश के लिए आप योग्य हैं। पढ़ते रहिये। शेयर बाजार में उच्च रिटर्न हासिल करने के लिए, जिन कंपनियों को आप खरीदना चाहते हैं, उनके बारे में अधिक होमवर्क करने के अलावा, अधिक जोखिम उठाना आवश्यक है। ऐसा करने का सबसे आम तरीका मार्जिन पर स्टॉक खरीदना है पढ़ते रहिये। दिन का व्यापार विकल्प एक सफल, लाभदायक रणनीति हो सकता है लेकिन दिन व्यापार के लिए विकल्पों का उपयोग करने से पहले उपयोग करने से पहले कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए। पढ़ते रहिये। डाल कॉल अनुपात के बारे में जानें, जिस तरह से यह व्युत्पन्न होता है और यह कैसे एक विपरीत संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पढ़ते रहिये। पुसेल-कॉल समता विकल्प के मूल्यों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे पहले 1 9 6 9 में अपने पेपर, द रिलेशन बिबिन पुट एंड कॉल प्राइस्स में हंस स्टॉल द्वारा पहचाना गया था। यह बताता है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम मतलब है कि संबंधित पुट ऑप्शन के लिए एक निश्चित उचित मूल्य एक ही हड़ताल मूल्य और समाप्ति तिथि होने, और इसके विपरीत। पढ़ते रहिये। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, आप डेल्टा या गामा जैसे कुछ यूनानी वर्णों के इस्तेमाल पर गौर कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न पदों से जुड़े जोखिम का वर्णन किया गया है। वे यूनानी के रूप में जाने जाते हैं पढ़ते रहिये। चूंकि स्टॉक ऑप्शंस का मूल्य अंतर्निहित स्टॉक की कीमत पर निर्भर करता है, इसलिए यह लाभकारी नकदी प्रवाह के रूप में जाना जाता तकनीक का उपयोग करके स्टॉक के उचित मूल्य की गणना करने के लिए उपयोगी है। पढ़ते रहिये। वेब के आसपास से